Методы управления рисками.

Методами управления рисками являются избежание, удержание, передача и снижение степени риска.

Избежание риска означает простое уклонение от мероприятия, связанного с риском. Однако избежание риска для банка зачастую означает отказ от прибыли.

Удержание риска – это оставление риска за банком, т.е. а его ответственности. Банк при этом уверен, что он может за счет собственных средств покрыть возможную потерю своего капитала.

Передача риска означает, что банк передает ответственность за риск кому-то другому, например страховой компании.

Оценка кредитного риска является необходимым условием для принятия рациональных решений по управлению выявленными рисками. Главное правило управления рисками – инвестировать средства только в том случае, если ожидаемая доходность (прибыль) выше, чем стоимость капитала плюс надбавка за риск..

В большинстве секторов экономики, включая банковский, несмотря на отраслевую специфику, используются сходные методы ограничения рисков, которые сводятся к следующим основным способам управления ими: объединение риска; распределение риска; лимитирование; диверсификация; резервирование; страхование; хеджирование.

Объединение риска – метод, направленный на снижение риска путем превращения случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки (данный метод лежит в основе страхования).

Распределение риска – метод, при котором риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, чтобы возможные потери каждого из них были относительно невелики. Способом распределения рисков являются операции факторинга. Банк, купивший долги, например у предприятия, может понести убытки. Операции факторинга относятся к операциям повышенного риска. Размер комиссионного вознаграждения зависит от степени риска (от уровня «сомнительности» выкупаемого долга), так и от длительности договорной отсрочки.

Лимитирование – метод, предусматривающий разработку детальной документации (оперативных планов, инструкций, нормативных материалов), устанавливаюшей предельно допустимый уровень риска по каждому направлению деятельности банка, а также четкое распределение функций и ответственности банковского персонала.

Диверсификация является одним из способов уменьшения совокупной подверженности банка риску путем распределения вложений и/или обязательств.

Диверсификация банка представляет собой размещение финансовых средств в более чем один вид активов, цены или доходности которых слабо коррелированны между собой. Обратной формой диверсификации является привлечение средств из различных, слабо зависящих друг от друга источников. Сущность диверсификации состоит в снижении максимально возможных потерь за одно событие, однако при этом возрастает количество видов риска, которые необходимо контролировать. Диверсификация является одним из наиболее популярных механизмов снижения рыночных и кредитных рисков при формировании портфеля финансовых активов, портфелей банковских ссуд и пассивов.

Резервирование риска применяется для уменьшения степени риска. Создание резерва на покрытие непредвиденных расходов представляет собой один из способов управления рисками, предусматривающий установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость активов, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в деятельности заемщика.

Страхование риска является формой предварительного резервирования ресурсов, предназначенных для компенсации ущербы от ожидаемого проявления различных рисков. Сущность страхования заключается в создании резервного (страхового) фонда, отчисления в который для отдельного страхователя устанавливаются на уровне, значительно меньшем сумм ожидаемого убытка, и, как следствие, страхового возмещения. Таким образом, страхование есть по существу передача определенных рисков от страхователя к страховщику (страховой компании). Страхование не ставит своей целью уменьшение вероятности проявления рисков, а нацелено преимущественно на возмещение материального ущерба от проявления рисков.

Страхование заемщиком своих обязательств в пользу кредитора становится все более распространенной формой обеспечения возвратности ссуд и является обязательным условием, например, при предоставлении ипотечных кредитов.

Хеджирование риска представляет собой форму страхования от возможных потерь путем заключения сделки, т.е. переноса риска изменения цены с одного лица на другое. Хеджирование предназначено для снижения возможных потерь вложений вследствие рыночного и, реже, кредитного риска. Как и в случае страхования хеджирование требует отвлечения дополнительных ресурсов.

2.5.8.

<< | >>
Источник: Финансовый банковский менеджмент. Курс лекций. 2016

Еще по теме Методы управления рисками.:

  1. Глава 21 Хеджирование и методы управления рисками
  2. 2.5.5. Цели, задачи и методы управления банковскими рисками.
  3. Методы управления рисками ликвидности
  4. Финансовые риски. Методы управления финансовыми рисками
  5. 2.2.6. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами.
  6. Внутрибанковская система управления рисками.
  7. Глава 36 Управление рисками
  8. Управление (страхование) рисками.
  9. 2.5.6. Стратегия управления рисками.
  10. Управление рисками
  11. Международный опыт управления банковскими рисками.
  12. ТЕМА 7. Управление финансовыми рисками
  13. Глава 21. Управление банковскими рисками
  14. 9.2. Управление финансовыми рисками
  15. Ответственность за управление рисками
  16. Оценка и управление рисками.