загрузка...

Методы управления ликвидностью.

Коэффициентный метод управления ликвидностью является наиболее простым и распространенным в России. Он включает:

· Определение состава и периодичности расчета показателей ликвидности и их предельных значений

· Анализ и оценку состояния показателей ликвидности на основе: а) сравнения фактических значений с нормативными, предельными; б) анализ динамики фактических значений показателей; в) осуществление факторного анализа изменений фактических значений.

· Выбор способов устранения несоответствий, установленных на основе проведенного анализа

· Формирование информационной базы для анализа.

Состав показателей ликвидности определяется каждым банком исходя из рекомендаций надзорного органа и выделения специфических факторов, влияющих на ликвидность конкретного банка.

Банком России установлено три обязательных норматива ликвидности, о состоянии которых кредитные организации отчитываются ежемесячно, но рассчитываемых ежедневно. Требования Банка России по ежедневному расчету обязательных норм позволяют банкам и ЦБ систематически контролировать состояние ликвидности.

Наряду с обязательными экономическими нормативами каждая кредитная организация может применять для оценки собственной ликвидности и дополнительные показатели. К их числу можно отнести структурные показатели, характеризующие степень диверсификации активных или депозитных операций, например:

· Показатель доли крупных кредитов, определяемый как соотношение суммы крупных кредитов, рассчитанных аналогично показателю Н6 к сумме выданных кредитов;

· Показатель доли крупных депозитов, который рассчитывается как соотношение суммы крупных депозитов, исчисленных по методике ЦБ, к сумме депозитов (до востребования, срочных, сберегательных),

· Показатель доли межбанковских кредитов, рассчитанных как соотношение суммы привлеченных межбанковских кредитов к сумме привлеченных ресурсов (депозиты и межбанковские кредиты).

Важным в управлении ликвидностью является не только выбор показателей, но и установление их предельных значений, позволяющее осуществлять оценку состояния. При этом следует различать нормативное и предельное значения показателя.

Нормативное значение задает надзорный орган, его следует рассматривать в качестве жесткого предела (лимита). Предельное значение определяет для себя банк (кредитная организация). Оно может устанавливаться и для показателей, введенных Банком России, в т.ч. и обязательных к выполнению. В этом случае предельное значение соответствующего показателя означает внутренний предел, введенный ьанком для управления риском ликвидности. Банк, имеющий прочное финансовое положение, высокий авторитет на межбанковском рынке, может определить предельные значения показателей ликвидности на уровне нормативных. Другим банкам в целях предотвращения риска недостаточной ликвидности следует устанавливать предельные значения показателей ликвидности с отклонением от нормативных. По дополнительным показателям кредитная организация самостоятельно определяет предельные значения, ориентируясь на внутреннее положение и внешнюю ситуацию.

2.3.6.

<< | >>
Источник: Финансовый банковский менеджмент. Курс лекций. 2016

Еще по теме Методы управления ликвидностью.:

  1. Методы управления рисками ликвидности
  2. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
  3. 7.5. Управление ликвидностью банка
  4. Управление ликвидностью
  5. Политика управления ликвидностью
  6. 2. Управление ликвидностью коммерческого банка;
  7. 18.1. Управление ликвидностью банка
  8. Меняющийся облик управления ликвидностью
  9. Управление ликвидностью в коммерческом банке
  10. Глава 9. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ
  11. Глава 8 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЛИКВИДНОСТИ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
  12. Управление ликвидностью коммерческих банков
  13. Современные подходы в управлении ликвидностью банка
  14. Методы оценки потребности банка в ликвидных средствах, применяемые в зарубежной практике
  15. Вопрос 13. Методы и формы управления финансами. Объекты и субъекты управления
  16. Управление предприятием: задачи, функции и методы управления.
  17. Вопрос 49 Ликвидность кредитных организаций РФ. Показатели ликвидности.
  18. Ликвидность кредитных организаций РФ. Показатели ликвидности.