загрузка...

Методы и инструменты управления ликвидностью.

Каждая кредитная организация в соответствии с требованиями Банка России должна разработать и утвердить специальный документ о политике в сфере управления ликвидностью.

Вторым элементом управления ликвидностью являются методы и инструменты этого процесса, которые и определяют его содержание.

Теоретически существуют два основных метода управления ликвидностью.

Первый метод ориентируется на управление активами банка. Он был особенно популярен у зарубежных банков до 60-х годов ХХ века; в настоящее время им пользуются мелкие банки, а также банковские организации в условиях недостаточно развитого денежного рынка при ограниченных возможностях привлечения дополнительных ресурсов извне (например, с межбанковского рынка) в случае возникновения нехватки ликвидных средств.

Ориентация банка на управление активами для поддержания своей ликвидности предполагает:

· Установление зависимости структуры активов по суммам и срокам от структуры пассивов. Погашение обязательств перед кредиторами осуществляется за счет регулирования сроков активов.

· Поддержание на определенном уровне объема высоколиквидных активов.

· Второй метод управления ликвидностью связан с регулированием объема и структуры пассивов. Этим методом пользуются, как правило, крупные банки, имеющие сильные позиции на денежных рынках. При этом методе уровень высоколиквидных активов сводится к минимуму. При управлении пассивами банк ориентируется на:

· Устойчивость депозитной базы, позволяющей уменьшить отток денежных средств из банка. Устойчивость депозитной базы обеспечивается культурой обслуживания, расширением предоставляемых услуг, повышением доверия клиентов банку;

· Диверсификацию инструментов привлечения средств;

· Расширение числа участников денежного рынка, уверенных в устойчивости банка, что позволяет привлекать дополнительные денежные ресурсы в случае недостатка ликвидных средств.

С учетом избранного метода определяются и соответствующие инструменты управления ликвидностью. К их числу относятся выбор показателей измерения ликвидности, установление лимитов и контрольных цифр, выбор инструментов привлечения и размещения ликвидных средств.

Выбор показателей измерения ликвидности обусловлен, прежде всего, требованиями надзорного органа к оценке ликвидности. В России, как уже указывалось, директивно обязательными являются три показателя (Н2, Н3, Н4). Данный метод оценки ликвидности получил название коэффициентного. Он же обусловил соответствующий метод управления ликвидностью – на основе коэффициентов.

Для оценки ликвидности российские кредитные организации используют также анализ денежных потоков за определенный период. В этом случае все активы и пассивы кредитной организации, включая и забалансовые операции, классифицируются по срокам исполнения обязательств и по срокам размещения активов. По каждому выбранному для оценки периоду исчисляется недостаток или излишек ликвидности активов, на основании чего дается оценка ликвидности банка в целом. Оценка ликвидности на основе денежных потоков предполагает и процедуру принятия решений по регулированию ликвидной позиции кредитной организации.

Важное значение в механизме управления ликвидностью принадлежит лимитам и контрольным цифрам, которые регулируют предельные значения показателей ликвидности. Лимиты определяют жесткие границы соответствующих показателей, контрольные цифры – ориентировочные, наиболее предпочтительные границы. В российских условиях к числу лимитов, регулирующих значение показателей ликвидности, можно отнести нормативные уровни соответствующих показателей ликвидности, предусмотренные Банком России.

Наряду с ними Банк России рекомендует кредитным организациям устанавливать на определенные периоды предельные значения избытка (дефицита) ликвидных средств, в т.ч. в иностранной валюте.

Инструментом управления текущей ликвидностью может быть корреспондентский счет кредитной организации, отражающий остаток его ликвидных средств. Сопоставляя этот остаток с предъявленной банку суммой обязательств, изыскивая источники пополнения данного счета, осуществляя прогноз необходимого остатка средств в дальнейшем, кредитная организация использует указанный инструмент для регулирования текущей ликвидности.

2.3.4.

<< | >>
Источник: Финансовый банковский менеджмент. Курс лекций. 2016

Еще по теме Методы и инструменты управления ликвидностью.:

  1. Методы управления рисками ликвидности
  2. Вопрос 163. Управление источниками финансирования на предприятии. Традиционные и новые методы и инструменты финансирования
  3. Инструменты Банка России по регулированию ликвидности кредитных организаций
  4. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
  5. 7.5. Управление ликвидностью банка
  6. Управление ликвидностью
  7. Меняющийся облик управления ликвидностью
  8. Политика управления ликвидностью
  9. 2. Управление ликвидностью коммерческого банка;
  10. 18.1. Управление ликвидностью банка
  11. Управление ликвидностью в коммерческом банке
  12. Глава 9. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ