загрузка...

Международный опыт управления банковскими рисками.

Переход банковской системы на применение Международных стандартов финансовой отчетности предполагает использование и международного опыта управления рисками. Важнейшими элементами западных систем управления рисками, в частности англо-саксонских стран, являются:

- четкие и документированные принципы, правила и директивы по вопросам торговой политики банка, управления рисками, организации трудового процесса и используемой терминологии,

- создание специальных групп управления рисками, не зависимыми от коммерческих подразделений банка,

- установление лимитов рыночных и кредитных рисков и контроль за их соблюдением, а также объединение (агрегирование) рисков по отдельным банковским продуктам, контрагентам и регионам,

- определение периодичности информирования руководства банка о рисках (как правило, ежедневно),

- создание немногочисленных групп для всех типов риска по управлению, независимых от коммерческих подразделений банка,

- регулярная проверка аудиторами, независимыми от коммерческих служб банка, всех элементов системы контроля и управления рисками.

В целом система управления рисками в банках англо-саксонских стран существенно дополняет и усиливает классический контроль.

В последнее время швейцарские банки добились в этой области определенных успехов. Разработанные в швейцарских банках стандарты управления рисками могут служить ориентиром для европейских и российских банков.

В западных банках предусматриваются обычно два комитета по управлению рисками: комитет по кредитному риску и комитет по управлению активами и пассивами банка.

Ответственность за реализацию политики, разрабатываемой комитетом по кредитному риску несет кредитный отдел. Операционный отдел, отделы ценных бумаг, международных кредитов и расчетов, анализа банковской деятельности и маркетинговый отвечают за реализацию политики, разрабатываемой комитетом по управлению рисками, связанными с активами и пассивами.

Функциями комитета по кредитному риску являются:

Разработка и мониторинг состояния политики кредитов и рейтинга кредитов,

Разработка критериев для получения новых кредитов,

Делегирование полномочий по выдаче кредитов,

Установление ограничений на ссуды,

Регулярная оценка риска всего портфеля кредитов, в т.ч.

риска убытков по ссудам, ликвидности портфеля,

Разработка политики отслеживания всех ссуд,

Разработка политики списания незавершенных ссуд,

Разработка политики возврата ненадежных ссуд,

Разработка политики замораживания кредитов,

Пересмотр согласия на выдачу кредита

Пересмотр политики определения стоимости кредитов

Пересмотр внутрибанковских инструкций в соответствии с юридическими нормами

Разработка политики расширения и сужения кредитов, повышения их качества, в т.ч. обеспечения большей надежности, улучшении я практики страхования, предоставлении я аккредитивов и гарантий, определения величины процентной маржи,

Разработка критериев оценки работы кредитной администрации.

Функциями комитета по управлению активами и пассивами являются:

Разработка ограничений по финансовым рискам,

Разработка процентной политики

Разработка ограничений по валютным рискам

Разработка ограничений и политики по рискам забалансовых операций

Разработка политики рисков, связанных с ценными бумагами

Разработка основных источников финансирования банка

Управление рисками структуры капитала банка

Контроль за соблюдением банком законодательства в отношении рисков

Разработка критериев оценки эффективности работы по управлению активами и пассивами банка и др.

Комитет по кредитному риску и комитет по управлению активами и пассивами совместно должны

Определять цели политики управления рисками и доводить их до сведения банка

Создавать внутрибанковские инструкции по управлению рисками

Делегировать полномочия по реализации этой политики и контролю за рисками подразделениям и отдельным работкам банка

Разрабатывать ограничения и стандарты на объемы, зоны, виды рисков, методы их оценки и регулирования.

Однако при использовании международной практики управления рисками, применения самой совершенной методики управления ими все же нельзя полностью избавить банки от убытков и потерь. Поэтому разработка новых, более гибких и совершенных моделей и методов управления рисками в российской практике должна продолжаться постоянно с использованием зарубежной методологии, но с учетом национальных особенностей российских банков в условиях рыночных отношений.

<< | >>
Источник: Финансовый банковский менеджмент. Курс лекций. 2016

Еще по теме Международный опыт управления банковскими рисками.:

  1. Глава 21. Управление банковскими рисками
  2. Управление банковскими рисками
  3. Основы государственного управления. Международный опыт внедрения кластеров
  4. Глава 36 Управление рисками
  5. Управление рисками
  6. Ответственность за управление рисками
  7. ТЕМА 7. Управление финансовыми рисками
  8. 9.2. Управление финансовыми рисками
  9. Глава 21 Хеджирование и методы управления рисками
  10. 18. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
  11. § 3. Управление рисками
  12. 12.1. Общие вопросы управления рисками
  13. Управление рисками в коммерческом банке
  14. Глава 7 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
  15. Глава 8 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЛИКВИДНОСТИ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ