2.5.4. Методы анализа и оценки банковского риска.

Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах.

Статистический метод оценки риска заключается в изучении статистики потерь и прибылей, имевших место в данном или аналогичном периоде. Особенностью нахождения степени банковского риска является индивидуальная величина, связанная с принятием конкретного риска по конкретной банковской операции. Во многом она определяется субъективной позицией каждого банка.

Финансовый риск, как и любой другой, определяется математически выраженной вероятностью наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. Чтобы количественно определить величину финансового риска, необходимо знать все возможные последствия какого-либо отдельного действия (операции) и вероятность самих последствий.

Вероятность наступления потерь может быть определена двумя методами. Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие, и субъективный – на предположениях (личном опыте и суждениях оценивающего, мнении экспертов и финансовых консультантов). При субъективном определении значения вероятности для одного и того же события риски приобретают разные величины, и таким образом делается разный выбор.

Вероятностная оценка риска математически достаточно разработана, но опирается только на математические расчеты, что в предпринимательской деятельности не всегда бывает достаточным, так как точность расчетов во многом зависит от исходной информации.

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистов-экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, основанные на знаниях и опыте эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные оценки.

Экспертные методы позволяют быстро и без больших временных и трудовых затрат получить информацию, необходимую для выработки управленческого решения.

Оценивание риска является важнейшей составляющей общей системы управления риском. Она представляет собой процесс определения качественным или количественным способом величины (степени) риска.

На практике применяются следующие способы оценки степени риска:

- на основе финансового анализа,

- на основе целесообразности затрат.

Количественная оценка риска позволяет получить наиболее точные решения. Однако осуществление количественной оценки встречает большие трудности, связанные с тем, что для количественной оценки рисков нужна соответствующая исходная информация. В России рынок информационных услуг развит пока еще недостаточно, поэтому нередко трудно получить фактические данные, которые надо собирать и обрабатывать в процессе анализа. Из-за трудностей, связанных с недостатком информации, а иногда и вообще с невозможностью проведения данного расчета по причине недостаточного знания методологии, относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния банка, является одним из самых доступных методов оценки риска.

Следующим способом оценки риска является оценка риска на основе анализа целесообразности затрат. Такой анализ связан с установлением потенциальных областей, вызванных изменением параметров факторов под влиянием вновь возникающих ситуаций. Областью риска называется зона общих потерь банка.

Выделяют пять основных областей риска деятельности любой организации в условиях рыночной экономики: безрисковая область, область минимального риска, область повышенного риска, область критического риска и область недопустимого риска.

<< | >>
Источник: Финансовый банковский менеджмент. Курс лекций. 2016

Еще по теме 2.5.4. Методы анализа и оценки банковского риска.:

  1. Показатели риска и методы его оценки
  2. Глава 13 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АНАЛИЗОМ РИСКА И БАНКОВСКИМ НАДЗОРОМ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
  3. Оценка кредитоспособности на основе анализа делового риска
  4. 4.4. Подходы к анализу и оценке риска деятельности предприятия
  5. Особенности анализа деятельности организаций хлебопечения: методы анализа, оценка показателей.
  6. Анализ потоков денежных средств: цели, источники информации, оценка структуры по видам деятельности. Прямой и косвенный методы анализа.
  7. Характеристика и условияприменения в комплексном анализе методов детерминированной комплексной оценки: методов сумм, суммы мест, геометрической средней, расстояний.
  8. Вопрос 152. Управление финансовыми активами фирмы. Методы оценки риска и доходности финансовых активов
  9. Методы факторного анализа: метод «цепной подстановки», «процентных чисел», балансовый метод. Их характеристика и условия применения. На примере отчета о прибылях и убытках формы № 2 проведите факторный анализ финансовых результатов балансовым методом.
  10. 19.5. Источники статистической информации о банковской системе и основные методы ее анализа
  11. 11.4. Методы комплексного анализа и рейтинговой оценки предприятий-эмитентов
  12. 8.3 Неформализованный анализ обособленного риска проекта Анализ чувствительности
  13. Анализ имущественного положения организации: цели, источники информации, методы и приемы, показатели оценки структуры баланса.
  14. Методы комплексной оценки деятельности организаций: методы детерминированной и стохастической комплексной оценки, характеристика, условия применения .
  15. § 8.5. Оценка риска
  16. План занятая: 1. Понятие экономической состоятельности предприятия. 2. Анализ экономических результатов деятельности предприятия. 3. Анализ факторов, определяющих экономические результаты деятельности предприятия. 4. Подходы к анализу и оценке риска деятельности предприятия. 4.1. Понятие экономической состоятельности предприятия
  17. Изучение и оценка системы внутреннего контроля как базы для планирования аудита. Методы оценки, этапы оценки.
  18. 5.16. Оценка риска
  19. 5.9. Оценка и страхование риска