загрузка...

2.5.4. Методы анализа и оценки банковского риска.

Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах.

Статистический метод оценки риска заключается в изучении статистики потерь и прибылей, имевших место в данном или аналогичном периоде. Особенностью нахождения степени банковского риска является индивидуальная величина, связанная с принятием конкретного риска по конкретной банковской операции. Во многом она определяется субъективной позицией каждого банка.

Финансовый риск, как и любой другой, определяется математически выраженной вероятностью наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. Чтобы количественно определить величину финансового риска, необходимо знать все возможные последствия какого-либо отдельного действия (операции) и вероятность самих последствий.

Вероятность наступления потерь может быть определена двумя методами. Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие, и субъективный – на предположениях (личном опыте и суждениях оценивающего, мнении экспертов и финансовых консультантов). При субъективном определении значения вероятности для одного и того же события риски приобретают разные величины, и таким образом делается разный выбор.

Вероятностная оценка риска математически достаточно разработана, но опирается только на математические расчеты, что в предпринимательской деятельности не всегда бывает достаточным, так как точность расчетов во многом зависит от исходной информации.

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистов-экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, основанные на знаниях и опыте эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные оценки.

Экспертные методы позволяют быстро и без больших временных и трудовых затрат получить информацию, необходимую для выработки управленческого решения.

Оценивание риска является важнейшей составляющей общей системы управления риском. Она представляет собой процесс определения качественным или количественным способом величины (степени) риска.

На практике применяются следующие способы оценки степени риска:

- на основе финансового анализа,

- на основе целесообразности затрат.

Количественная оценка риска позволяет получить наиболее точные решения. Однако осуществление количественной оценки встречает большие трудности, связанные с тем, что для количественной оценки рисков нужна соответствующая исходная информация. В России рынок информационных услуг развит пока еще недостаточно, поэтому нередко трудно получить фактические данные, которые надо собирать и обрабатывать в процессе анализа. Из-за трудностей, связанных с недостатком информации, а иногда и вообще с невозможностью проведения данного расчета по причине недостаточного знания методологии, относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния банка, является одним из самых доступных методов оценки риска.

Следующим способом оценки риска является оценка риска на основе анализа целесообразности затрат. Такой анализ связан с установлением потенциальных областей, вызванных изменением параметров факторов под влиянием вновь возникающих ситуаций. Областью риска называется зона общих потерь банка.

Выделяют пять основных областей риска деятельности любой организации в условиях рыночной экономики: безрисковая область, область минимального риска, область повышенного риска, область критического риска и область недопустимого риска.

<< | >>
Источник: Финансовый банковский менеджмент. Курс лекций. 2016

Еще по теме 2.5.4. Методы анализа и оценки банковского риска.:

  1. Глава 13 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АНАЛИЗОМ РИСКА И БАНКОВСКИМ НАДЗОРОМ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
  2. Оценка кредитоспособности на основе анализа делового риска
  3. 4.4. Подходы к анализу и оценке риска деятельности предприятия
  4. Вопрос 152. Управление финансовыми активами фирмы. Методы оценки риска и доходности финансовых активов
  5. 19.5. Источники статистической информации о банковской системе и основные методы ее анализа
  6. 11.4. Методы комплексного анализа и рейтинговой оценки предприятий-эмитентов
  7. 8.3 Неформализованный анализ обособленного риска проекта Анализ чувствительности
  8. План занятая: 1. Понятие экономической состоятельности предприятия. 2. Анализ экономических результатов деятельности предприятия. 3. Анализ факторов, определяющих экономические результаты деятельности предприятия. 4. Подходы к анализу и оценке риска деятельности предприятия. 4.1. Понятие экономической состоятельности предприятия
  9. § 8.5. Оценка риска
  10. 5.16. Оценка риска
  11. Анализ риска
  12. АНАЛИЗ РИСКА
  13. Оценка риска и резервные буферы
  14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА ОЦЕНКЕ РИСКА
  15. 10.2. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
  16. 8.4 Включение в формулу чистого дисконтированного дохода оценки риска проекта
  17. 4.4 Оценка аудиторского риска и ответственности аудиторов
  18. Пример 2.1. Использование в банках подхода, основанного на оценке риска
  19. Раздел 9. «Оценка риска и страхования»